看到WB上一篇文章，里面有些觀點很中肯，轉載分享。

交易之難，不僅在于掌握正確的交易方法和保證良好的執(zhí)行力，更多的是歷經重重考驗，尋找屬于自己的交易之道，以及在無數次試錯與磨礪中砥礪前行。即使擁有了看似完備的條件，盈利與否仍難以預料，原因就在于交易是一場復雜的心智歷練和實戰(zhàn)體驗，每個階段都需要精心打磨方能有一條好看的資金曲線。

在充滿不確定性和激烈競爭的市場中，實現交易成功并非易事。需要交易者具備多方面的素質和能力，跨越一道道艱難的關卡。

一止損關

交易初期，交易者通常入市不久就會遭受損失，甚至是一連串的重大損失。分析自己的交易記錄后才發(fā)現原來其中的一筆或者某幾筆交易導致本金大失血，這時的資金曲線會表現為斷崖式的下跌。

所以交易者一定要防止發(fā)生大虧損的交易，要果斷止損。止損是交易者最先接觸也是最先學會的一門實戰(zhàn)課程，它能保護交易者的本金支撐到下一關。學會止損后，交易者經過一段時間的操作，卻猛然發(fā)現自己的本金還是一如既往地減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。經過分析自己的交易記錄，發(fā)現原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，這時的資金曲線表現為連續(xù)的碎步式的下跌。

如果說不止損會大失血，則不能順勢交易則會慢性失血，導致交易者慢性死亡。所以，即使沒有大虧一筆的單子，但是多筆小虧損的單子累加起來同樣會使本金越來越少。因此，一定要順勢交易，按照行情的大方向去做單。

二輕倉關

交易者在做到了既能止損，又能順勢后，交易績效有所改善，逐漸贏多輸少，但此時快速發(fā)財的欲望膨脹，膽子越來越大，倉位也越來越重，終于有一天出現了交易者雖然設置了止損但市場沒有給予執(zhí)行的機會，于是資金大幅回撤甚至出現重大虧損，一筆輸掉了很多，這時的資金曲線表現為總體上行但偶爾再次發(fā)生斷崖式下跌。

這類似于健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至的。交易者要認識到交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白期望"一朝暴富"但結局卻往往是猝死。要防止這種意外發(fā)生，就不能重倉，否則一旦出現特殊情況就沒有了回旋余地。交易者要輕倉交易，不再急于求成。

三擇時關

學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，于是交易者恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂的機會"出現，就一個猛子扎進去。但經過一段時間的操作后發(fā)現，資金曲線上大的回撤雖幾乎沒有，但是資金曲線近乎上下波動而無明顯增長。分析交易記錄后發(fā)現，原來自己是在行情的振蕩期不斷操作，因為沒趨勢，或者說沒行情，因此縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己的交易費用上升了不少。

所以做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，交易者此時明白了張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必時時交易。

四系統關

如果前四關過了，那么能讓交易者快死、慢死、猝死的主要障礙業(yè)已都理清，即該吃的虧都吃過，該吸取的教訓也都吸取了，至此一個較為完善的交易理念初步形成。雖然如此但交易者還是會不時地犯一下上面所列的錯誤，例如有的時候止損不堅決，或一再放寬止損額，有的時候靈光一閃要抄個底，有的時候一放縱自己就重倉了，有的時候幾筆虧損后急于翻本又過度交易?？偸遣蛔杂X地錯了改，改了又犯，仿佛永遠無法杜絕。

因此，交易者必須把交易理念轉化為具體的操作規(guī)則，使之成為可供遵守的紀律。經歷了艱苦的嘗試，交易者終于在此基礎上構建自己的交易系統，也意識到了一個完善的交易系統必須是初始資金、入場、止損、止盈、加減倉五位一體的系統，不可能先解決了其中的一個，再去解決其他的，所有的關節(jié)必須同時打通。

五自信關

交易系統構建成功了，而且歷史數據測試很理想，交易者心想終于可以輕松地賺錢了。但嚴格按照信號操作后，卻碰到了連續(xù)虧五六筆的情況，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者此時又開始懷疑自己的系統，認定系統必定有自己不知道的重要缺陷。

具有完美主義傾向和勤奮鉆研精神的人往往又會陷入到系統的修修補補中，遺憾的是這個問題并非努力就可以解決，也許要經過很長時間交易者才會明白，連輸連錯不過是壞的游程在起作用，因為交易系統并不適合當時的行情，資金管理的作用之一就是要能熬過這種行情。

六重復關

經過磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分，賺錢的交易不一定是好的交易，虧錢的交易也未必就是壞的交易。重讀經典著作，才發(fā)現原來交易的奧秘前人都講過，可惜不親身經歷就難解其中真義。這個階段交易者已經可以穩(wěn)定盈利，但是交易者心中始終存有一個問題：成功是否還有其他捷徑可走呢？換句話說，雖然交易者有了自己的交易系統，但是別人的交易系統會不會更好呢？不能為了抱牢一棵樹而放棄整個森林，于是交易者又會全身心地投入到其他系統的設計和測試中來，結果不甚了了。

其實只有經歷了很多的挫折，吸取了很多失敗的教訓，交易者才會形成自己的交易理念，而系統就是要將這個可行的理念具體化，從這一點看，所有的交易系統都有相同的特點，萬變不離其宗。因此，交易者應專心按照既有系統信號操作，不斷重復盈利模式，資金才能穩(wěn)定增長。

七 自在關

通過上述修煉，交易者防止每個錯誤的方法都已規(guī)則化，并且每次交易都能做到嚴格執(zhí)行規(guī)則，這時的資金曲線逐漸上行、斜率適當且沒有很大的回撤，交易者自身也會感覺到交易不那么累了，雖然還在天天盯盤，但是做單數量越來越少，成功率卻越來越高。此時交易者相信自己的交易系統，也明白系統雖然有一些缺點，但是堅持下去，賺錢是必然的。這時候，交易者定力仍然不足，容易受到外界信息的干擾，比如自己仰慕的高手的建議、有關莊家主力的報道、似是而非的基本面信息等，交易者還會因輕信而犯錯吃虧。