許多人拿到實盤后，往往一門心思撲在研究可能出現(xiàn)的風(fēng)險上，這本身并沒有錯。但這里存在一個誤區(qū)，那就是有些人似乎執(zhí)著于尋找一種堪稱完美的交易方案，這實際上是不切實際的。我們都清楚，行情就如同隨機(jī)的布朗運動，毫無規(guī)律可循，既不遵循邏輯，也不講道理，就像洶涌的洪水猛獸一樣肆意而難以掌控。試圖用一種固定的模式去約束它，就好比想找個籠子把洪水猛獸困住，根本就行不通。作為一名自 2008 年就投身交易行業(yè)至今的從業(yè)者，我想告訴大家，交易時務(wù)必做好最壞的打算，選擇一種自己能夠接受的交易方式，這才是正確的交易理念。

就像宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中著名的 “不可能三角”（也被稱為 “三元悖論”）那樣。資本自由流動意味著國內(nèi)外資本能夠毫無阻礙地進(jìn)出一個國家或地區(qū)的金融市場。例如，外國投資者可以隨意購買該國的股票、債券等金融資產(chǎn)，國內(nèi)投資者也能夠自由地進(jìn)行海外投資。貨幣政策獨立性是指一個國家的中央銀行能夠依據(jù)本國的就業(yè)水平、通貨膨脹率等經(jīng)濟(jì)狀況獨立地制定貨幣政策，而不受其他國家或國際組織的干涉。例如，當(dāng)國內(nèi)面臨通貨膨脹壓力時，央行可以自主決定提高利率來抑制通脹。匯率穩(wěn)定表示本國貨幣與其他國家貨幣之間的兌換比率保持相對固定或者在窄幅區(qū)間內(nèi)波動，像實行固定匯率制度的國家，其貨幣匯率與某一主要貨幣（如美元）掛鉤，波動范圍極小。在這三個目標(biāo)中，一個國家最多只能同時實現(xiàn)其中的兩個，這背后的原理是基于復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)關(guān)系和市場規(guī)律。

實際上，在交易中的盈虧比、準(zhǔn)確率和倉位大小之間也存在類似 “不可能三角” 的關(guān)系。如果想要追求高準(zhǔn)確率和高盈虧比，往往難以實現(xiàn)大倉位交易。因為高盈虧比和高準(zhǔn)確率的交易機(jī)會在市場中相對稀缺，當(dāng)盲目增大倉位時，就可能遭遇市場流動性不足或者交易信號有效性下降等問題。要是追求大倉位和高準(zhǔn)確率，可能就難以維持高盈虧比了。因為大規(guī)模的交易往往會對市場價格產(chǎn)生影響，促使價格朝著不利于自己的方向變動，從而壓縮盈利空間，降低盈虧比。而當(dāng)試圖追求大倉位和高盈虧比時，可能就不得不犧牲準(zhǔn)確率了。畢竟大倉位交易需要在更廣泛、更復(fù)雜的市場環(huán)境下進(jìn)行，想要保證每次交易都準(zhǔn)確無誤是非常困難的。

而我在交易中更側(cè)重于實盤交易結(jié)果、概率的量化，以及最為關(guān)鍵的市場資訊。不過，即便我們有風(fēng)險控制規(guī)劃，但小概率的不利事件仍有可能發(fā)生。所以，我們要確保在這種情況下，交易結(jié)果也是可以接受的。目前，我所采用的策略設(shè)定可接受的虧損為總資金的 30%。

（以下是新策略的實盤情況，2024 年 7 月 11 日開始交易）

實盤第 72 天。本月勝率 100%，總獲利點數(shù)（只統(tǒng)計 1 倍倉） + 61.4 美金。昨日單筆最大盈虧（只統(tǒng)計 1 倍倉） + 11.1 美金，總盈虧 + 54.36%（以上數(shù)據(jù)均來自實盤）季度訂閱可獲實盤觀摩。指導(dǎo)僅供參考，不做為交易依據(jù)。

最后，我還想補(bǔ)充一點。隨著市場的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，如今的交易環(huán)境與過去相比已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。在大數(shù)據(jù)和人工智能時代，機(jī)械化、智能化執(zhí)行在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。另外，通過大數(shù)據(jù)分析，一些看似普通的市場消息可能會借助社交媒體迅速傳播，并引發(fā)大量投資者的集體情緒反應(yīng)，也許存在某些力量想讓我們看到這些消息，背后隱藏的信息操縱風(fēng)險不容小覷。所以，在如今的交易環(huán)境下，我們以往在交易中所看重的一些東西，比如敏銳度和技術(shù)分析，似乎變得不再那么重要了。那么重要的是什么呢？是敢于跟大眾反向操作的能力。畢竟，在市場中虧損是大概率事件，幾乎達(dá)到 99%，這似乎是一種必然。當(dāng)然，如果盲目跟大眾反向操作也是非常危險的。